1. Ve al editor de registros, creo que la manera mas fácil sería escribir "regedit" (sin comillas)
en la lupa de la barra de tareas de windows.
2. Se te abrirá una pantalla y en la columna de la izquierda busca y expande HKEY_CLASSES_ROOT ( están en orden alfabético )
3. Expándela, deberías al menos ver sólo "shell". Si ves otra llamada "DefaultIcon" no tienes que crearla,
si no la ves continua al siguiente punto.
4. Botón derecho sobre "max_auto_file", y crea una "New Key" (Yo tengo el windows en ingles y me sale así)
5. Llama a esa "New Key" como "DefaultIcon" (sin comillas).
6. No cierres el registro todavía y busca un acceso directo a 3ds max, Botón derecho -> Propiedades.
7. Verás un boton que pone "Cambiar icono" Apriétalo. Verás un campo con la dirección del icono, el mio es:
%SystemRoot%\Installer\{52B37EC7-D836-0410-0464-3C24BCED2010}\max.ico
8. Copia la ruta del icono y vuelve al registro
9. Click en el "DefaultIcon" que hemos creado antes y en la parte derecha aprieta sobre "Default" y en el campo "Value Data"
pega la ruta que acabas de copiar.
10. Cierra el registro y a cualquier archivo de Max dale al botón derecho y "Abrir como" y selecciona 3ds Max
11. Ya deberías ver los iconos, si no reinicia.